Исследование зависимостей между финансовыми индексами

Исследование зависимостей между финансовыми индексами

Інші назви: Дослідження залежностей між фінансовими індексами
Investigation of dependencies between financial indices

УДК: 519.8

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46779

Посилання: Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Підтримка: Работа выполнена при частичной поддержке SNSF (Швейцария), проект № 1Z73ZO_127962.

Дата: 2011

Завантажень: 431

Исследование зависимостей между финансовыми индексами

Анотація:

Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.

Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України.

The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built.

Показати повний запис статті