Исследование зависимостей между финансовыми индексами

dc.contributor.author	Бардадым, Т.А.
dc.contributor.author	Голикова, В.В.
dc.date.accessioned	2013-07-06T17:12:24Z
dc.date.available	2013-07-06T17:12:24Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.citation	Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0013
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46779
dc.description.abstract	Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.	uk_UA
dc.description.abstract	Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України.	uk_UA
dc.description.abstract	The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built.	uk_UA
dc.description.sponsorship	Работа выполнена при частичной поддержке SNSF (Швейцария), проект № 1Z73ZO_127962.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Теорія оптимальних рішень
dc.title	Исследование зависимостей между финансовыми индексами	uk_UA
dc.title.alternative	Дослідження залежностей між фінансовими індексами	uk_UA
dc.title.alternative	Investigation of dependencies between financial indices	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.8