Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Труды Института прикладной математики и механики
→
Tруды Института прикладной математики и механики, 2015
→
Труды Института прикл. математики и механики, 2015, том 29: Д
→
Переглянути статтю

Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками

Інші назви: Two-Color Option Pricing Under a Jump Diffusion Model

УДК: 519.865

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124235

Посилання: Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.

Дата: 2015

Завантажень: 303

Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками

Анотація:

В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона.

The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-financial market. The author have obtained the analytical formulas determining the options prices.

Показати повний запис статті