Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Труды Института прикладной математики и механики
→
Tруды Института прикладной математики и механики, 2015
→
Труды Института прикл. математики и механики, 2015, том 29: Д
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Симогин, А.А.
dc.date.accessioned	2017-09-22T16:42:26Z
dc.date.available	2017-09-22T16:42:26Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.citation	Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	1683-4720
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124235
dc.description.abstract	В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона.	uk_UA
dc.description.abstract	The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-financial market. The author have obtained the analytical formulas determining the options prices.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут прикладної математики і механіки НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Труды Института прикладной математики и механики
dc.title	Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками	uk_UA
dc.title.alternative	Two-Color Option Pricing Under a Jump Diffusion Model	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.865