Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств

Abstract

Метод зеркального спуска был предложен в конце 70-х годов XX в. для задач выпуклой оптимизации. Он используется для решения задач очень больших размерностей. Описан новый вариант этого метода для решения вариационных неравенств с псевдомонотонными операторами. Его можно проинтерпретировать как модификацию двухэтапного алгоритма Попова с использованием проектирования на допустимое множество в смысле расстояния Брэгмана. Доказана теорема сходимости метода

Метод дзеркального спуску було запропоновано в кінці 70-х років XX ст. для задач опуклої оптимізації. Він використовується для розв’язання задач дуже великих розмірностей. Описано новий варіант цього методу для розв’язання варіаційних нерівностей з псевдомонотонними операторами. Його можна проінтерпретувати як модифікацію двоетапного алгоритму Попова з використанням проектування на допустиму множину у розумінні відстані Брегмана. Доведено теорему про збіжність методу.

The mirror descent algorithm was proposed by Nemirovski and Yudin in the end of 1970s to solve convex optimization problems. This method is suitable to solve huge-scale optimization problems. In the paper, we describe a new version of the mirror descent method to solve variational inequalities with pseudomonotone operators. The method can be interpreted as a modification of Popov’s two-step algorithm with the use of Bregman projections on the feasible set. We prove the convergence of the sequences generated by the proposed method.