Текущие пассивы в регулировании банковской ликвидности

Abstract

Рассматриваются актуальные вопросы совершенствования нормируемых показателей банковской ликвидности с целью обеспечения стабильности банковской системы. На основе учета закономерностей трансформации текущих пассивов в «длинные» ресурсы предложены модифицированные модели расчета нормативов текущей, краткосрочной и долгосрочной ликвидности. При моделировании их показателей изменен принцип интервальной периодизации активов и пассивов.

Розглядаються актуальні питання вдосконалення нормованих показників банківської ліквідності з метою забезпечення стабільності банківської системи. Враховуючи закономірності трансформації поточних пасивів у «довгі» ресурси, запропоновані модифіковані моделі розрахунку нормативів поточної, короткострокової і довгострокової ліквідності. При моделюванні їх показників змінено принцип інтервальної періодизації активів і пасивів.

The topical issues about improving the standardized indicators of bank liquidity in order to ensure the stability of the banking system are considered. The modified models of calculating the current short- and long-term liquidity are suggested taking into account the laws of current liabilities transformation into the longterm resources. In the process of modeling their indicators the method of the interval periodization of assets and liabilities was changed.