Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Кибернетика и системный анализ
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, том 49
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, № 2
→
Переглянути статтю

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании

Інші назви: Деякі задачі для моделі Кларка. І. Оцінка ймовірності нерозорення страхової компанії
Some problems for Clark’s model. ². Estimating the non-ruin probability for an insurance company

Тема: Системный анализ

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86222

Посилання: Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 139-149. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Дата: 2013

Завантажень: 586

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании

Анотація:

Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі.

The non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is taken as a model of the stock price evolution. The model is shown to be arbitrage-free.

Показати повний запис статті