Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бондарев, Б.В.
dc.contributor.author Сосницкий, О.Е.
dc.date.accessioned 2015-09-09T18:13:15Z
dc.date.available 2015-09-09T18:13:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 139-149. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0023-1274
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86222
dc.description.abstract Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі. uk_UA
dc.description.abstract The non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is taken as a model of the stock price evolution. The model is shown to be arbitrage-free. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Системный анализ uk_UA
dc.title Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании uk_UA
dc.title.alternative Деякі задачі для моделі Кларка. І. Оцінка ймовірності нерозорення страхової компанії uk_UA
dc.title.alternative Some problems for Clark’s model. ². Estimating the non-ruin probability for an insurance company uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис