Марковские гиперслучайные модели

Abstract

Понятие марковского случайного процесса обобщено на случай гиперслучайного процесса. Для гиперслучайного марковского процесса получены уравнения, аналогичные известным уравнениям Колмогорова для марковского случайного процесса. В качестве примеров рассмотрены винеровский и гауссовский гиперслучайные марковские процессы.

Поняття марківського випадкового процесу узагальнено на випадок гіпервипадкового процесу. Для гіпервипадкового марківського процесу отримані рівняння, аналогічні відомим рівнянням Колмогорова для марківського випадкового процесу. Як приклади розглянуті вінеровський і гауссівський гіпервипадкові марківські процеси.

The notion of Markov random process has been generalized on hyper-random process. Equations similar to known Kolmogorov equations for Markov random process have been obtained for hyper-random Markov process. As examples, Wiener and Gaussian hyper-random Markov processes have been researched.