Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля

Abstract

Вивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як приклад описано неперервні задачі оптимального розподілу інвестицій у випадку ризику катастрофічних повеней.

Работа выполнена при поддержке Украинского научно-технологического центра, проект G3127.