Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Кибернетика и системный анализ
→
Кибернетика и системный анализ, 2008, том 44
→
Кибернетика и системный анализ, 2008, № 2
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Кирилюк, В.С.
dc.date.accessioned	2014-12-15T22:22:43Z
dc.date.available	2014-12-15T22:22:43Z
dc.date.issued	2008
dc.identifier.citation	Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2008. — № 2. — С. 120-132. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/72003
dc.description.abstract	Вивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як приклад описано неперервні задачі оптимального розподілу інвестицій у випадку ризику катастрофічних повеней.	uk_UA
dc.description.abstract	Работа выполнена при поддержке Украинского научно-технологического центра, проект G3127.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Кибернетика и системный анализ
dc.subject	Системный анализ	uk_UA
dc.title	Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21