Принцип инвариантности для оценок наименьших квадратов

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 1993, том 45
→
Український математичний журнал, 1993, № 01
→
Переглянути статтю

Принцип инвариантности для оценок наименьших квадратов

Коваль, Т.Л.

Інші назви: Invariance principle for the least squares estimates

Тема: Короткі повідомлення

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/172537

Посилання: Принцип инвариантности для оценок наименьших квадратов / Т.Л. Коваль // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 1. — С. 128–131. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Дата: 1993

Завантажень: 132

Принцип инвариантности для оценок наименьших квадратов

Анотація:

Встановлена слабка збіжність випадкових полів, побудованих за оцінкою найменших квадратів коефіцієнта регресії випадкового поля, яке утворює двохпараметричну мартингал-різницю.

The weak convergence of random fields, constructed in terms of the least squares estimator of the regression coefficient of a random field (which is a two-parametric martingale difference), is established.

Показати повний запис статті