Smoothing Problem in Anticipating Scenario

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2005, том 57
→
Український математичний журнал, 2005, № 09
→
Переглянути статтю

Smoothing Problem in Anticipating Scenario

Dorogovtsev A.A.

Інші назви: Задача інтерполяції для неузгоджених шумів

Тема: Статті

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165830

Посилання: Smoothing Problem in Anticipating Scenario / A.A. Dorogovtsev // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1218–1234. — Бібліогр.: 15 назв. — англ.

Підтримка: Research is supported in part by the Ministry of Education and Science of Ukraine (Grant of the President), project GP/F8/0086.

Дата: 2005

Завантажень: 310

Smoothing Problem in Anticipating Scenario

Анотація:

We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration.

Розглядається задача інтерполяції для випадкових процесів, що задовольняють стохастичні диференціальні рівняння з вінеровими процесами, які не є семімартингалами відносно спільної фільтрації.

Показати повний запис статті