Smoothing Problem in Anticipating Scenario

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2005, том 57
→
Український математичний журнал, 2005, № 09
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Dorogovtsev A.A.
dc.date.accessioned	2020-02-16T20:08:33Z
dc.date.available	2020-02-16T20:08:33Z
dc.date.issued	2005
dc.identifier.citation	Smoothing Problem in Anticipating Scenario / A.A. Dorogovtsev // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1218–1234. — Бібліогр.: 15 назв. — англ.	uk_UA
dc.identifier.issn	1027-3190
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165830
dc.description.abstract	We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration.	uk_UA
dc.description.abstract	Розглядається задача інтерполяції для випадкових процесів, що задовольняють стохастичні диференціальні рівняння з вінеровими процесами, які не є семімартингалами відносно спільної фільтрації.	uk_UA
dc.description.sponsorship	Research is supported in part by the Ministry of Education and Science of Ukraine (Grant of the President), project GP/F8/0086.	uk_UA
dc.language.iso	en	uk_UA
dc.publisher	Інститут математики НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Український математичний журнал
dc.subject	Статті	uk_UA
dc.title	Smoothing Problem in Anticipating Scenario	uk_UA
dc.title.alternative	Задача інтерполяції для неузгоджених шумів	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21