Свіщук, А.В.; Журавицький, Д.Г.; Калеманова, А.В.
(Український математичний журнал, 2000)
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для ...