Algorithms of Random Search of Optimum Portfolio of the Investment in the Structure of Coupled Map Lattices

Abstract

The problems of the optimization of investment, with the use of analysis of a portfolio of investments, should be classified as complex in the computational sense of problem. To solve such problems it is expedient to use parallel computing systems. Realization of more effective algorithms, based on the use of iterative process of the random search, is examined in the paper. The problems of optimization of investment portfolio in the parallel computational environment namely in the coupled map lattices are investigated

Проблемы оптимизации инвестиций с помощью анализа портфеля инвестиций следует классифицировать как сложные вычислительные задачи. Для решения таких проблем целесообразно использование параллельных вычислительных систем. Рассмотрена реализация эффективных алгоритмов, основанных на использовании итерационных процессов случайного поиска. Исследованы проблемы оптимизации портфеля инвестиций в параллельных вычислительных сетях, а именно в решетках связанных отображений.

Проблеми оптимізації інвестицій за допомогою аналізу портфеля інвестицій слід класифікувати як складні обчислювальні задачі. Для вирішення таких проблем є доцільним використання паралельних обчислювальних систем. Розглянуто реалізацію ефективних алгоритмів, базованих на використанні ітераційних процесів випадкового пошуку. Досліджено проблеми оптимізації портфеля інвестицій у паралельних обчислювальних мережах, а саме у решітках зв‘язаних відображень.