Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations

Інші назви: Процедура стохастичної апроксимації з імпульсним марковських збуреннях

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48810

Посилання: Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations / Ya.M. Chabanyuk, S.A. Semenyuk // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2011. — Вип. 5. — С. 244-252. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

Дата: 2011

Завантажень: 642

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations

Анотація:

In this paper we discuss asymptotic behavior of the stochastic approximation procedure in case when the regression function is perturbed by the Markov impulsive process. Also we consider the stochastic approximation procedure stability conditions in the terms of existence of Lyapunov's function for the averaged evolution system.

Розглянуто асимптотичну поведінку процедури стохастичної апроксимації для випадку, коли функція регресії збурена марковським імпульсним процесом. Одержано достатні умови збіжності процедури в умовах існування функції Ляпунова для усередненої еволюційної системи.

Показати повний запис статті