Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations

dc.contributor.author	Chabanyuk, Ya.M.
dc.contributor.author	Semenyuk, S.A.
dc.date.accessioned	2013-09-03T19:17:56Z
dc.date.available	2013-09-03T19:17:56Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.citation	Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations / Ya.M. Chabanyuk, S.A. Semenyuk // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2011. — Вип. 5. — С. 244-252. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0059
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48810
dc.description.abstract	In this paper we discuss asymptotic behavior of the stochastic approximation procedure in case when the regression function is perturbed by the Markov impulsive process. Also we consider the stochastic approximation procedure stability conditions in the terms of existence of Lyapunov's function for the averaged evolution system.	uk_UA
dc.description.abstract	Розглянуто асимптотичну поведінку процедури стохастичної апроксимації для випадку, коли функція регресії збурена марковським імпульсним процесом. Одержано достатні умови збіжності процедури в умовах існування функції Ляпунова для усередненої еволюційної системи.	uk_UA
dc.language.iso	en	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title	Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations	uk_UA
dc.title.alternative	Процедура стохастичної апроксимації з імпульсним марковських збуреннях	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21