Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій

Abstract

Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутства в цiй моделi.

Рассмотрено обобщение классической модели риска, когда интенсивность поступления премий зависит от капитала страховой компании, который инвестируется в рисковый актив. Исследован вопрос о вероятности взрыва процесса риска между моментами поступлений требований. Построена экспоненциальная оценка для вероятности разорения в этой модели.

A generalization of the classical risk model is considered, when the premium intensity depends on the surplus of an insurance company, which is invested in the risky asset. The question concerning the probability of explosion of the risk process between claim arrivals is investigated. An exponen- tial bound for the ruin probability is obtained.