Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Кибернетика и системный анализ
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, том 49
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, № 5
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Кирилюк, В.С.
dc.date.accessioned	2015-09-11T20:02:51Z
dc.date.available	2015-09-11T20:02:51Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.citation	Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 69-76. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	0023-1274
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86272
dc.description.abstract	Показано, як максимізувати відношення омега для портфеля за допомогою двох задач лінійного програмування. Алгоритм пошуку розв’язку полягає в перевірці певної умови та розв’язанні однієї з цих задач залежно від виконання цієї умови. Наведено приклад обчислень.	uk_UA
dc.description.abstract	It is shown how the portfolio omega ratio can be maximized using two linear programming problems. An algorithm of searching for a solution consists of checking some condition and solving one of these problems depending on a condition. An example of calculations is given. T	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Кибернетика и системный анализ
dc.subject	Системный анализ	uk_UA
dc.title	Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования	uk_UA
dc.title.alternative	Максимізація відношення омега за допомогою двох задач лінійного програмування	uk_UA
dc.title.alternative	Maximizing the omega ratio using two linear programming problems	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21