Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска

dc.contributor.author	Кирилюк, В.С.
dc.date.accessioned	2015-07-16T17:43:40Z
dc.date.available	2015-07-16T17:43:40Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.citation	Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0013
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84876
dc.description.abstract	A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Теорія оптимальних рішень
dc.title	Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска	uk_UA
dc.title.alternative	On a generalization of polyhedral coherent risk measure	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.8