О двух критериях при многократном выборе решений

Abstract

Отримано два рішення проблеми невизначеності в багатокроковій задачі рішення для досить широкого класу правил вибору переваг в системі прийняття рішень, які грунтуються відповідно на принципах гарантованого і найкращого результатів, з критеріями у вигляді переваг на рішеннях, що визначаються заданою явно функцією корисності. Ця функція параметрично залежить від опуклої статистичної закономірності на множині станів і функції корисності на наслідках, що визначається з точністю до додатного лінійного перетворення.

The author obtains two solutions for the uncertainty problem in multiple decision-making for a sufficiently broad class of selection rules for preferences in a decision-making system. They are based, respectively, on the principles of guaranteed and best results, with the criteria in the form of preferences on solutions defined by explicitly given utility function, which parametrically depends on a convex statistical regularity on the set of states and on the the utility function on consequences, which is determined to within a positive linear transformation.