Збіжність процедури стохастичної  апроксимації з дифузійним збуренням

dc.contributor.author	Кійковська, О.І.
dc.date.accessioned	2013-09-05T09:17:32Z
dc.date.available	2013-09-05T09:17:32Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.citation	Збіжність процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням / О.І. Кійковська // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 7. — С. 109-117. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0059
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48880
dc.description.abstract	Встановлено достатні умови збіжності процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням у випадку марковських переключень в схемі дифузійної апроксимації. Умови сформульовано в термінах властивостей функції Ляпунова усередненої системи за стаціонарним розподілом рівномірно ергодичного марковського процесу.	uk_UA
dc.description.abstract	It was obtained sufficient conditions of convergence of stochastic approximation procedure with diffusion perturbation in the case of Markov switching in scheme of series. Conditions are formulated in terms of Lyapunov functions for the averaged system by stationary distribution of uniformly ergodic Markov process.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title	Збіжність процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21