Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації

dc.contributor.author	Хімка, У.Т.
dc.date.accessioned	2013-09-04T15:18:16Z
dc.date.available	2013-09-04T15:18:16Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.citation	Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0059
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48836
dc.description.abstract	Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека.	uk_UA
dc.description.abstract	Sufficient conditions for asymptotic normality of continuous difference of one-dimensional stochastic optimization procedure taking into account the impact on the regression function that describes the uniform ergodic Markov process. Established that the limit process procedure is Ornstein-Uhlenbeck process.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title	Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації	uk_UA
dc.title.alternative	Asymptotic Normality of Difference Procedure of Stochastic Optimization	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21