Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности

Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности

Репозиторій DSpace/Manakin

Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности

Ясинский, В.К. ; Береза, В.Ю. ; Ясинский, Е.В.

Інші назви: The existence of the second moment of the solution of a linear stochastic partial differential equations with Markov perturbations and its behavior at infinity

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48785

Посилання: Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности / В.К. Ясинский, В.Ю. Береза, Е.В. Ясинский // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 223-239. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.

Дата: 2010

Завантажень: 622

Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности

Анотація:

Для стохастической задачи Коши линейного уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом доказано существование решения в среднем квадратическом, получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратическом решения этой задачи.

The existence and uniqueness in mean square of solution of Stochastic differential equation in partial derivatives with continuous Markov Process is proved. The sufficient conditions of asymptotic stability in mean square are obtained.

Показати повний запис статті