Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії

Abstract

Рассматривается нелинейная модель регрессии с непрерывным временем. Установлены свойства состоятельности и асимптотической нормальности оценки минимального контраста Уитла параметра спектральной плотности гауссовского стационарного шума.

A nonlinear regression model with continuous time is considered. We establish the consistency and asymptotic normality of the Whittle minimum contrast estimator for the parameter of spectral density of the Gaussian stationary noise.