Эргодические свойства линейных процессов в задачах математического моделирования и статистического анализа случайных сигналов

Abstract

С использованием метода характеристических функций обоснована эргодичность стационарной в узком смысле линейной случайной последовательности с безгранично делимым порождающим процессом относительно математического ожидания, корреляционной функции, характеристической функции и функции распределения.

З використанням методу характеристичних функцій обґрунтовано ергодичність стаціонарної у вузькому розумінні лінійної випадкової послідовності з безмежно подільним породжуючим процесом відносно математичного сподівання, кореляційної функції, характеристичної функції та функції розподілу.

Using a characteristic function method the ergodicity with respect to mathematical expectation, correlation function, characteristic function and distribution function of strongly stationary linear random sequence driven by infinitely divisible innovations has been proven.