Полиэдральные меры риска и робастные решения

dc.contributor.author	Кирилюк, В.С.
dc.contributor.author	Бабанин, А.С.
dc.date.accessioned	2010-10-20T09:53:30Z
dc.date.available	2010-10-20T09:53:30Z
dc.date.issued	2008
dc.identifier.citation	Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0013
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12700
dc.description.abstract	По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле.	uk_UA
dc.description.abstract	За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі.	uk_UA
dc.description.abstract	According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.title	Полиэдральные меры риска и робастные решения	uk_UA
dc.title.alternative	Поліедральні міри ризику та робастні рішення	uk_UA
dc.title.alternative	Polyhedral risk measures and robust solutions	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21