Павленко, О.; Пола, А.; Царьков, Е.
(Кибернетика и системный анализ, 2015)
Анализируется регрессионное уравнение для накопленной избыточной доходности с остатками, имеющими условную дисперсию в виде GARCH(1,1)-процесса, и статистической неопределенностью в виде AR(1)-процесса с параметром корреляции ...