Перегляд за автором "Норкин, В.И."

Результати 1-15 з 15

Математическое моделирование распределенных катастрофических и террористических рисков

Гайворонский, А.А.; Ермольев, Ю.М.; Кнопов, П.С.; Норкин, В.И. (Кибернетика и системный анализ, 2015)

Показана возможность применения математического аппарата теории управляемых марковских полей для моделирования катастрофических рисков, вызванных природными явлениями или террористическими угрозами. Приведены примеры ...
Модели оптимального распределения ресурсов для защиты объектов критической инфраструктуры

Норкин, В.И.; Гайворонский, А.А.; Заславский, В.А.; Кнопов, П.С. (Кибернетика и системный анализ, 2018)

Рассмотрены возможности применения моделей и методов теории исследования операций к планированию защиты объектов критической инфраструктуры. Адаптация этих моделей состоит в учете стохастической, информационной и поведенческой ...
Об асимптотической эффективности ядерного метода опорных векторов (SVM)

Норкин, В.И.; Кайзер, М.А. (Кибернетика и системный анализ, 2009)

Досліджено асимптотичні властивості SVM-оцінок функції регресії, отриманих ядерним методом опорних векторів Вапніка. Задача оцінювання розглядається як задача нескінченно вимірної оптимізації функціоналу регуляризованого ...
Обобщенные градиенты в задачах динамической оптимизации, оптимального управления и машинного обучения

Норкин, В.И. (Кибернетика и системный анализ, 2020)

Рассмотрены негладкие невыпуклые задачи динамической оптимизации, оптимального управления (в дискретном времени), в том числе управления с обратной связью, и машинного обучения. Прослежена аналогия между задачами управления ...
Об оценке риска катастрофического спада в стохастических моделях экономического роста

Норкин, В.И. (Теорія оптимальних рішень, 2007)

In the article stochastic models of economic growth under repetitive catastrophic risks are explored . The basic task of the article is a quantitative estimation of risk of catastrophic downturn in such models. As a measure ...
Об условиях сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании

Кнопов, П.С.; Норкин, В.И. (Кибернетика и системный анализ, 2018)

Проанализированы условия сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании при нетрадиционных условиях, когда используются зависимые наблюдения случайных параметров задачи и случайные показатели ...
Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска

Норкин, В.И.; Кайзер, М.А. (Кибернетика и системный анализ, 2009)

Задачу бінарної класифікації зведено до мінімізації опуклих функціоналів регуляризованого емпіричного ризику у репродуктивному гільбертовому просторі. Розв’язок цієї задачі шукається у вигляді лінійної комбінації ядерних ...
О глобальной минимизации функций минимума методом минорант

Норкин, В.И.; Онищенко, Б.О. (Теорія оптимальних рішень, 2004)

Stochastic global minimization problems with objective functions in thc form of mathematical expectation of a minimum function are considered. Ways to construct tangent minorants for such functions are specified. A variant ...
Оптимизационные модели антитеррористической защиты

Норкин, В.И. (Кибернетика и системный анализ, 2018)

Дан обзор математических моделей и задач по планированию антитеррористических и специальных операций: задач контроля территории, задач защиты критической инфраструктуры (описываемой оптимизационными моделями), блокировки ...
Оптимизация надежности сложной системы стохастическим методом ветвей и границ

Норкин, В.И.; Онищенко, Б.О. (Кибернетика и системный анализ, 2008)

Розглянуто задачу оптимального резервування як задачу стохастичного програмування. За допомогою стохастичного методу гілок і меж максимізовано середній час життя мережі як функцію вкладених ресурсів. Для (стохастичних) ...
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности

Норкин, В.И.; Бойко, С.В. (Кибернетика и системный анализ, 2012)

Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності ...
О стохастическом аналоге метода глобальной оптимизации Пиявского

Норкин, В.И.; Онищенко, Б.О. (Теорія оптимальних рішень, 2003)

В работе обоснован метод Пиявского для решения задачи стохастической глобальной оптимизации с целевой функцией типа математического ожидания. В частности, показано, что в качестве касательных минорант для таких функций ...
Сведение задач двухэтапной вероятностной оптимизации с дискретным распределением случайных данных к задачам частично целочисленного программирования

Норкин, В.И.; Кибзун, А.И.; Наумов, А.В. (Кибернетика и системный анализ, 2014)

Рассмотрены модели двухэтапного стохастического программирования с квантильным критерием и модели с вероятностным ограничением на случайные значения целевой функции второго этапа. Такие модели позволяют формализовать ...
Стохастические оптимизационные модели страховой математики

Ермольев, Ю.М.; Норкин, В.И.; Норкин, Б.В. (Кибернетика и системный анализ, 2020)

Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой ...
Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей

Норкин, В.И.; Магденко, И.Г.; Норкин, Б.В. (Теорія оптимальних рішень, 2016)

Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика ...

Результати 1-15 з 15

Пошук

Розширений пошук

Перегляд

Вся бібліотека

Перегляд за автором "Норкин, В.И."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за автором "Норкин, В.И."

Пошук

Перегляд

Вся бібліотека

Мій обліковий запис