Доведено стохастичну теорему Фубіні для вінерівських інтегралів відносно фрактального броунівського руху. За її допомогою одержано умови середньоквадратичної і потраєкторної диференційовності дробових інтегралів, ядра яких ...

Получена оценка вероятности разорения страховой компании, которая инвестирует часть собственного капитала в акции, а остальное — на банковский счет. Страховая премия устанавливается в зависимости от величины капитала ...

Знайдено ймовiрнiсний розподiл локального часу однорiдного транзiєнтного дифузiйного процесу. Для цього розглянуто диференцiальне рiвняння другого порядку, породжене генератором процесу, й аналiтичними методами встановлено ...

Розглянуто двопараметричні дробові інтеграли і дробові похідні за Вейлем, Ліувіллем, Маршо та обгрунтовано деякі їх властивості. Введено поняття узагальненого двопараметричного інтеграла - Лебега — Стільтьєса, наведено ...

Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических ...