Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2011, том 63
→
Український математичний журнал, 2011, № 01
→
Переглянути статтю

Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою

Інші назви: Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure

Тема: Статті

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163978

Посилання: Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою / В.П. Зубченко, Ю.С. Мішура // Український математичний журнал. — 2011. — Т. 63, № 1. — С. 40–60. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.

Підтримка: Пiдтримано Європейською комiсiєю у рамках програми “Marie Curie Actins” (грант “Multifractionality” № PIRSES-GA-2008-230804)

Дата: 2011

Завантажень: 226

Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою

Анотація:

Исследована скорость сходимости и некоторые другие свойства схемы Эйлера для стохастических дифференциальных уравнений с нелипшицевой диффузией и пуассоновской мерой.

We study the rate of convergence and some other properties of the Euler scheme for stochastic differential equations with the non-Lipschitz diffusion and the Poisson measure.

Показати повний запис статті