Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

УДК: 519.2

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86578

Посилання: Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.

Підтримка: Висловлюється подяка проф. М. М. Леоненку за постановку задачі та співпрацю над матеріалом цієї статті.

Дата: 2014

Завантажень: 448

Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

Анотація:

Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.

A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.

Показати повний запис статті