Оптимізація множин початкових значень в інтегральній моментній стійкості для лінійних стохастичних рівнянь у гільбертових просторах

Abstract

Побудовано оптимальну множину початкових значень стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками розв’язків у гільбертових просторах.

We construct an optimal set of initial values of stochastic differential equations with jumps of random linear solutions in Hilbert spaces.