Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности

Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности

Інші назви: Analysis and optimization of investor portfolios in the face of uncertainty

УДК: 519.8

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48782

Посилання: Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности / Ю.С. Проскурня, Б.С. Гривко // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 190-199. — Бібліогр.: 2 назв. — рос.

Дата: 2010

Завантажень: 514

Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности

Анотація:

В статье рассмотрен нечетко-множественный подход формирования портфеля инвестора в условиях неопределенности, лишенный большинства недостатков классических вероятностных моделей.

In this article the fuzzy-plural approach to investor's portfolio construction was examined in the conditions of uncertainty, deprived of most lacks of classic probabilistic models.

Показати повний запис статті