Властивості умовних лінійних процесів та їх застосування в прикладних задачах математичного моделювання стохастичних сигналів

Abstract

Охарактеризовано умовний лінійний випадковий процес, зображуваний як стохастичний інтеграл від випадкової функції за процесом із незалежними приростами. Отримано вирази для моментних функцій процесу, показано умови, за яких він буде стаціонарним у широкому розумінні, а також періодично корельованим випадковим процесом.

A conditional linear random process driven by process with independent increments has been defined. First and second order moment functions of the process have been obtained. The properties of wide-sense stationary and periodically correlated conditional linear random processes have been investigated.