Непрерывность линейного функционала и стохастический интеграл

Abstract

Установлен общий критерий непрерывности линейного случайного функционала. Доказана непрерывность стохастического интеграла по интегрируемой функции. Получен дифференциальный вид приращений стохастических интегралов.

Встановлено загальний критерій неперервності лінійного випадкового функціоналу. Доведено неперервність стохастичного інтегралу по інтегрованій функції. Отримано диференційний вигляд приростів стохастичних інтегралів

General criterion of continuity for linear random functional is established. Continuity of stochastic integral with respect to integrable function is proved. Differential form of stochastic integral increments is obtained.