Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2007 (Volume 13 (29))
→
Theory of Stochastic Processes, 2007, № 1-2
→
Переглянути статтю

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4479

Посилання: Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models / A.V. Ivanov, I.V. Orlovsky // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 86-97. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Дата: 2007

Завантажень: 483

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models

Анотація:

Nonlinear regression model with continuous time and weak dependent or long-range dependent stationary noise is considered. Strong consistency suffient conditions of M-estimates of regression parameters are obtained.

Показати повний запис статті