On stochastic differential inclusions with unbounded right sides

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2006 (Volume 12 (28))
→
Theory of Stochastic Processes, 2006, № 1-2
→
Переглянути статтю

On stochastic differential inclusions with unbounded right sides

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4445

Посилання: On stochastic differential inclusions with unbounded right sides / A.N. Lepeyev // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С.94–105. — Бібліогр.: 23 назв.— англ.

Дата: 2006

Завантажень: 527

On stochastic differential inclusions with unbounded right sides

Анотація:

The paper deals with one-dimensional homogeneous stochastic differential inclusions without drift with a Borel measurable right side. Using a new method of explicit solutions, the necessary and sufficient conditions for the existence of weak solutions of the inclusions with locally unbounded right sides are given.

Показати повний запис статті