Markov approximation of stable processes by random walks

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2006 (Volume 12 (28))
→
Theory of Stochastic Processes, 2006, № 1-2
→
Переглянути статтю

Markov approximation of stable processes by random walks

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4444

Посилання: Markov approximation of stable processes by random walks / A.M. Kulik // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С.87–93. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Підтримка: This article was supported (in part) by the Ministry of Education and Science of Ukraine, project N 01.01/103.

Дата: 2006

Завантажень: 589

Markov approximation of stable processes by random walks

Анотація:

The notion of the Markov approximation is introduced. This notion is illustrated in the frameworks of the multidimensional functional CLT with a normal domain of attraction and the functional CLT with a stable domain of attraction.

Показати повний запис статті