On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2005 (Volume 11 (27))
→
Theory of Stochastic Processes, 2005, № 3-4
→
Переглянути статтю

On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4427

Посилання: On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums / D.V. Gusak, E.V. Karnaukh // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 71–81. — Бібліогр.: 11 назв.— англ.

Дата: 2005

Завантажень: 488

On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums

Анотація:

We consider the almost semicontinuous step-process ξ(t). The conditional characteristic functions of the jumps of ξ(t) have the form E [eiαξk /ξk > 0] = c(c − iα)−1. For such processes, the boundary functionals related to the exit from a ﬁnite interval are investigated.

Показати повний запис статті