Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку

dc.contributor.author	Кишакевич, Б.
dc.date.accessioned	2011-06-20T17:40:26Z
dc.date.available	2011-06-20T17:40:26Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.citation	Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	1728-9343
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22126
dc.description.abstract	У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку.	uk_UA
dc.description.abstract	The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Схід
dc.subject	Економіка	uk_UA
dc.title	Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку	uk_UA
dc.title.alternative	Modeling and estimation of loss given default of banc-borrower	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	330.45