Закон повторного логарифма для неустойчивых гауссовских моделей авторегрессии

Abstract

Досліджуються асимптотичні властивості одновимірних гауссівських процесів авторегресії другого порядку. У випадку нестійкої моделі авторегресії доведено закон повторного логарифма.

We investigate the asymptotic properties of one-dimensional Gaussian autoregressive processes of the second order. We prove the law of the iterated logarithm in the case of an unstable autoregressive model.