Условия гладкости плотности распределения решения многомерного линейного стохастического дифференциального уравнения с шумом Леви

Abstract

Отримано достатню умову гладкостi щiльностi розподiлу багатовимiрного процесу Орнштейна – Уленбека з шумом Левi, тобто розв’язку лiнiйного стохастичного диференцiального рiвняння з шумом Левi.

A sufficient condition is obtained for smoothness of the density of distribution for a multidimensional Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck process, i.e., a solution to a linear stochastic differential equation with Levy noise.