Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2008, том 60
→
Український математичний журнал, 2008, № 11
→
Переглянути статтю

Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії

Іванов, О.В. ; Орловський, І.В.

Інші назви: Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model

Тема: Статті

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164777

Посилання: Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії / О.В. Іванов, І.В. Орловський // Український математичний журнал. — 2008. — Т. 60, № 11. — С. 1470–1488. — Бібліогр.: 44 назв. — укр.

Дата: 2008

Завантажень: 253

Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії

Анотація:

Получены достаточные условия асимптотической нормальности M-оценок неизвестных параметров нелинейных моделей регрессии с дискретным временем и независимыми одинаково распределенными погрешностями наблюдений.

The nonlinear regression model with discrete time and independent identically distributed observation errors is considered. Sufficient conditions for the asymptotic normality of M-estimates are obtained.

Показати повний запис статті