Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
періодичних видань НАН України
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
Репозиторій DSpace/Manakin
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Svishchuk, A.V. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-08T19:48:18Z | |
| dc.date.available | 2020-02-08T19:48:18Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.citation | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1027-3190 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164229 | |
| dc.description.abstract | We consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повернення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут математики НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Український математичний журнал | |
| dc.subject | Статті | uk_UA |
| dc.title | Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility | uk_UA |
| dc.title.alternative | Хеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостей | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 519.21 |
