О решении одномерного стохастического дифференциального уравнения с сингулярным коэффициентом переноса

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2004, том 56
→
Український математичний журнал, 2004, № 05
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Кулик, А.М.
dc.date.accessioned	2020-02-04T19:45:59Z
dc.date.available	2020-02-04T19:45:59Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.citation	О решении одномерного стохастического дифференциального уравнения с сингулярным коэффициентом переноса / А.М. Кулик // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 5. — С. 642–655. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	1027-3190
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163679
dc.description.abstract	Отримано узагальнені дифузійні коефіцієнти та описано структуру локальних часів для процесу, заданого як розв'язок одновимірного стохастичпого диференціального рівняння з сингулярним коефіцієнтом переносу.	uk_UA
dc.description.abstract	We determine generalized diffusion coefficients and describe the structure of local times for a process defined as a solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут математики НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Український математичний журнал
dc.subject	Статті	uk_UA
dc.title	О решении одномерного стохастического дифференциального уравнения с сингулярным коэффициентом переноса	uk_UA
dc.title.alternative	On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21