Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
періодичних видань НАН України
Супермартингальная характеризация множества стохастических интегралов
Репозиторій DSpace/Manakin
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Супермартингальная характеризация множества стохастических интегралов
Інші назви:
A supermartingale characterization of a set of stochastic integrals
Тема:
Статті
УДК:
519.21
Посилання:
Супермартингальная характеризация множества стохастических интегралов / Н.В. Крылов // Український математичний журнал. — 1989. — Т. 41, № 6. — С. 757–762. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.
Дата:
1989
Переглядів:
311
Завантажень:
169
Анотація:
Выясняется структура процессов, которые допускают супермартингальную характеризацию, аналогичную мартингальной характеризации винеровского процесса (теорема П. Леви), или мартингальной характеризации диффузионных процессов (Д. В. Струк, С. Р. С. Варадак).
