Асимптотическое различение процессов авторегрессии

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 1996, том 48
→
Український математичний журнал, 1996, № 05
→
Переглянути статтю

Асимптотическое различение процессов авторегрессии

Линьков, Ю.Н.

Інші назви: Asymptotic distinguishing of autoregressive processes

Тема: Статті

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/155351

Посилання: Асимптотическое различение процессов авторегрессии / Ю.Н. Линьков // Український математичний журнал. — 1996. — Т. 48, № 5. — С. 635–641. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Дата: 1996

Завантажень: 145

Асимптотическое различение процессов авторегрессии

Анотація:

Досліджено поведінку ймовірностей помилок критерія Неймана — Пірсона при різних нульових та альтернативних гіпотезах за спостереженнями процесів авторе гресії.

We study the behavior of the probability of errors of the Neumann-Pearson criterion under various null and alternative hypotheses by the results of observations of autoregressive processes.

Показати повний запис статті