Оптимальне керування нелінійними стохастичними системами

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 1999, том 51
→
Український математичний журнал, 1999, № 04
→
Переглянути статтю

Оптимальне керування нелінійними стохастичними системами

Тригуб, М.В.

Інші назви: Optimal control over nonlinear stochastic systems

Тема: Статті

УДК: 62.501.52

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/154722

Посилання: Оптимальне керування нелінійними стохастичними системами / М.В. Тригуб // Український математичний журнал. — 1999. — Т. 51, № 4. — С. 532–541. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Дата: 1999

Завантажень: 334

Оптимальне керування нелінійними стохастичними системами

Анотація:

Синтез оптимального керування нелінійними стохастичними системами, що описуються рівняннями Іто, зведено до розв'язку рекурентних співвідношень, виведених із стохастичиого рівняння Беллмана.

The synthesis of optimal control over nonlinear stochastic systems that are described by the Itô equations is reduced to the solution of recurrence relations derived from the Bellman stochastic equation.

Показати повний запис статті